피라미딩 전략의 적용

이전 글에서 소개드렸듯이 피라미딩 전략을 트레이딩에서 사용할 때, 수익의 극대화에만 신경 쓰다가 손실이 커지는 위험이 있습니다. 이번 글에서는 피라미딩 전략을 실제로 어떻게 적용하는지를 알아보겠습니다.

 

2023.12.25 - [투자] - 트레이딩에서 활용하는 피라미딩 전략(pyramiding strategy)이란

트레이딩에서 활용하는 피라미딩 전략(pyramiding strategy)이란

 

위험 보상 비율(risk to reward ratio)

성공적인 피라미딩 전략의 핵심은 적절한 위험 보상 비율을 유지하는 것으로, 위험이 잠재적 수익의 절반을 넘지 않아야 합니다. 예를 들어, 잠재 이익이 200 달러로 가정했을 때 위험을 100 달러 이하가 되어야 한다는 것인데, 결과적으로 '2R'이라고 하는 1:2 위험 보상 비율을 얻을 수 있습니다. 이에 더해, 손실 제한 주문(stop loss)을 설정함으로써 위험 관리(risk management)를 함께 하는 것이 필수입니다.

 

피라미딩 기법에서는 평단가가 올라감에 따라 이에 맞춰서 손절매 수준을 조정해 줍니다. 이때 목표는 베팅 사이즈가 늘어나면서도 동일한 위험 보상 비율을 유지하는 것이며, 이렇게 함으로써 잠재적 이익을 추가하면서도 위험은 일정하게 제한할 수 있습니다. 즉, trailing stop을 이용하는 것을 알아야 하며, 이를 무시한다면 위험이 계속 증가함으로써 결국 당신의 포트폴리오를 망가뜨릴 것입니다. 피라미딩 전략을 사용하는 많은 트레이더들이 곤경에 처하게 되는 이유 중 하나로 그들이 리스크를 줄이기 위한 손절매 수준 조정을 하지 않는 것을 들 수 있습니다.

 

피라미딩 전략의 예

피라미딩 전략의 예

 

 

위 그림을 참고로 당신이 20,000달러의 투자금을 갖고 있다고 가정해 보겠습니다. 매번 주가는 key level을 테스트하며 새 지지선을 만들게 되는데, 당신은 이 지점에서 40,000 unit(4 mini lots)씩을 매수합니다. 각 지점에서 얻을 수 있는 잠재적 수익은 다양하겠지만, 손절매는 100 pip으로 유지해야 합니다. 상승 추세가 분명하다고 가정했을 때 예상되는 시나리오는 다음과 같습니다.

 

1. 시장에 처음 40,000 unit으로 진입하자마자 손절매를 설정한다.

2. 시장에 강한 상승 추세에 있다고 판단하고 추가 매수를 계획한다.

3. 주가가 첫 번째 저항선을 돌파하고 새 지지선에서 반등할 때 40,000 unit(2% 리스크)를 추가 매수한다.

이 가격을 기준으로 100 pip에 맞게 trailing stop을 설정한다.

4. 주가가 두 번째 저항선을 돌파하고 새 지지선에서 반등할 때 40,000 unit(2% 리스크)를 추가 매수한다.

세 번째 매수 후(2차 추가 매수) 동일한 범위로 손절매 수준을 조정하는 것을 잊지 말아야 한다.

 

 

이 시점에서 당신은 120,000 unit의 상대적으로 큰 베팅 사이즈를 갖고 있지만 처음 매수 이후 세 번째 매수까지 리스크는 2%로 동일하게 유지됩니다. 트레이딩 과정에서 잠재적 이익은 늘어나는 반면 리스크 수준은 지속적으로 감소하는 점을 주목하세요.

 

피라미딩 전략의 핵심은 다음과 같습니다:
손절매 위치를 조절함으로써 항상 동일한 리스크를 유지하고 이전 포지션의 이익을 확정하라.

 

다시 말해, 만약 피라미딩으로 추가 매수 후 주가가 하락하게 된다면 당신은 단지 최근의 손절매 수준의 금액만 잃을 뿐입니다. 그 전의 수익은 상승 추세에 따라 손절매 수준을 올렸기 때문에 확보가 되었을 것입니다. 수익 자체는 첫 진입 가격 기준으로 이미 12%를 얻었을 것입니다. 하지만 더 많은 위험을 추가하지 않고도 피라미딩 전략을 사용함으로써 최대 24%까지 두 배로 늘릴 수 있습니다. 최악의 시나리오는 첫 진입 후 추세가 방향을 바꾸게 되었을 때 발생하는 2% 손실입니다. 반면 가장 좋은 상황은 마지막 추가 매수 이후에도 추세가 계속 강세를 보임으로써 24% 이상의 수익을 얻는 것이지요. 이 트레이딩에서의 전반적인 위험 보상 비율은 1:12입니다.

 

유의할 점

피라미딩 전략을 사용할 때 유의해야 할 점은 이러한 기회가 자주 오지 않는다는 것입니다. 이 기법을 사용할 수 있는 시장 환경은 그리 많지 않기 때문이지요. 일반적으로 이 전략은 추세가 매우 강하거나 일중 가격 변동이 매우 큰 경우에만 사용해야 합니다. 추세가 강하지 않은 경우, 피라미딩 전략을 사용하는 것은 권하지 않습니다. 피라미딩 전략에 우호적인 적절한 시기가 언제인지 파악하려면 약간의 연습과 경험이 필요한데, 성공 시 얻을 수 있는 이익의 정도를 고려한다면 확실히 시간과 노력을 들일 가치가 있습니다.

 

또 다른 중요한 과제는 탐욕이 당신의 행동을 망치지 못하게 하는 것을 들 수 있습니다. 트레이딩에 얼마나 많은 포지션을 추가할 것인지, 언제 추가할 것인지, 손절매 설정을 어디에 하고 어떻게 조정할 것인지 등을 미리 계획해야 합니다. 단순히 포지션을 늘리기만 한다면 과도한 거래로 인해 큰 손실로 끝날 수 있습니다. 항상 적절한 위험 보상 비율을 유지해야 하고 모든 트레이딩에서 위험을 잘 관리해야 합니다. 잠재적 이익을 위한 빌드업에만 집중해서는 절대 안 됩니다. 추가 주문을 할 때마다 trailing stop을 조정하지 않는다면 손실도 피라미드가 될 것입니다.

 

마지막으로 추세 시장에서만 피라미드 기술을 사용해야 합니다. 손실 중 추가 매수를 해서는 안 된다는 것을 기억하세요. 시장이 당신에게 유리하게 움직일 때만 피리미딩하는 것을 고려해야 합니다. 추세가 형성되지 않거나 진입 후 하락한다면 즉시 빠져나와야 합니다. 요점은 피라미딩 전략을 사용할 시장을 선택할 때 신중해야 한다는 것이지요. 주요 추세가 고 시장이 매우 수익성이 있다고 판단될 때만 사용해야 합니다. 모의 거래로 연습해 보는 것도 한 가지 방법일 것입니다.

 

Reference

'How to Double Your Profit with Pyramiding Strategy'. Diva Nadia

 

2023.10.04 - [투자] - 피라미딩 전략_Jesse Livermore

피라미딩 전략_Jesse Livermore

 

2023.09.28 - [투자] - 포지션 진입과 청산 시의 체크포인트

포지션 진입과 청산 시의 체크포인트